Данная статья предназначена для тех, кто только начинает делать свои первые шаги в мир финансовой независимости. Здесь вы найдете информацию простыми словами, как начать .
Бинарный опцион представляет собой электронный контракт, зависящий от определенных условий и ограничен по времени. Основные активы бинарных опционов - акции компаний, валютные пары, сырьевые товары и индексы.
Чтобы прибыльно научиться торговать, необходимо следить за графиком цены выбранного актива. Главное верно определить направление движения цены, начиная от момента покупки до момента закрытия сделки. Все, что необходимо сделать на веб сайте брокера - нажать на кнопку «выше» или «ниже», поэтому такая торговля и зовется у трейдеров «выше\ниже».
Торговать опционами начинающему трейдеру следует через брокера. Для этого необходимо , пройдя несложную регистрацию. Затем пополнить депозит на удобную сумму и можно приступать к торговле.
Как начать торговлю бинарными опционами новичку?
Для каждого типа опциона брокером предусмотрено определенное вознаграждение в случае правильного прогноза по сделке. Например, совершив прибыльную сделку с опционом по USD\RUB получите вознаграждение от брокера 85%, а если верно сделает прогноз по валютной паре GBP\USD, прибыль составит 80%. Для каждого актива установлен свой уровень прибыли, который известен трейдеру заранее до совершения сделки.
Давайте разберем простейший пример для начинающего, чтобы понять, как начать . Возьмем в качестве актива валютную пару евро-доллар с вознаграждением от брокера в случае успешного прогноза 95% от сделки. Открываем график выбранной валютной пары и видим следующую картину:
На графике показано, что цена уже некоторое время растет. Следуя известной у трейдеров тактике «Trend is your friend», следуем тренду, решаем купить опцион на повышение. Не забывайте, что на опционах, как и на форекс, можно заработать как на понижении цены, так и повышении. Главное правильно сделать прогноз. В нашем случае выбираем кнопку «выше», так как ставим на повышение цены:
Выбираем, на сколько мы готовы рискнуть в этой сделке, например 1 0 $. У станавливаем время действия опциона - это время, через которое наш прогноз должен будет подтвердиться. Поставим 10 минут и решим играть на повышение, а в данный момент цена актива равна 1,11611. Это значит, что через 10 минут цена выбранного актива(например, выбранная нами пара евро-доллар) должна быть хотя бы на один цент выше цены, по который мы покупали опцион (например, цена стала 1,11655), тогда мы получим прибыль 95% от сделки или 9 ,5 $. Через несколько секунд прибыль зачисляется на счет. Вот так просто мы заработали 95% прибыли всего за одну сделку!
Простейшая стратегия по бинарным опционам для начинающих
Существует очень много стратегий заключения сделок с бинарными опционами, но не все они подходят для новичка, так как требуют определенное время для изучения обширного материала. Давайте освоим наиболее простой метод.
Как известно, выход сильной экономической новости может сильно пошатнуть рынок, в этот момент происходит резкое изменение цены акций, валюты, ценных бумаг. Такими моментами мы и предлагаем воспользоваться для торговли начинающему на бинарных опционах. Откуда мы можем знать, в какое время выйдут важные новости и нам нужно будет быть начеку? Все очень просто, на каждом сайте брокера есть . В нем уже выделены самые важные новости, которые ожидаются на текущей недели, месяце, и менее важные, которые могут и не повлиять сильно на рынок.
Выбираем важную новость, смотрим время ее выхода - в этот момент необходимо быть у компьютера или смартфона, подключенного к интернету, если вы торгуете таким способом. Когда выходит новость цена на графике начинает резко расти или падать. В этот момент необходимо купить опцион на повышение, если цена идет вверх, или на понижение, если движение вниз. Время исполнения опциона лучше выбирать минимальное, несколько минут, чтобы успеть поймать тренд(последовательное направленное движение), пока не начался откат цены в противоположном направлении. Главное, чтобы к моменту исполнения опциона, цена нашего контракта изменилась всего на один пункт по выбранному направлению движения, тогда мы получим отличную прибыль, около 85-95% в зависимости от брокера. Небольшой минус стратегии - малое количество проведенных сделок, поскольку новостей не так много на неделе. С другой стороны процент успешных сделок приятно удивит!
Мы познакомились с прибыльной стратегией , которой можно пользоваться даже самым «зеленым» новичкам. Для опытных спекулянтов существует множество более сложных торговых тактик, но и торговлей на новостях занимаются очень многие.
- Кажется, очень просты для освоения, и уже через пару лет вы представляете себя миллионером. Но не все так просто - необходимо учиться, отрабатывать стратегии, четко следовать своему торговому плану. Полностью изучите всю информацию, связанную с опционами, прежде чем приступать к торговле.
Выберите себе надежного несколько, чтобы протестировать, у кого удобнее работать. Брокеров выбирайте с возможностью изначально вложить небольшой депозит.
- Если на торговом счету случилась серия убыточных сделок, остановите торговлю на некоторое время, проведите анализ произошедшего. Возможно это психологическая усталость и просто необходимо время для отдыха.
- Продолжайте изучать новые стратегии торговли для новичков и применять их на практике. Постепенно улучшайте свой результат, и процент успешных сделок будет превалировать над неудачными.
- Помните, что путь к финансовой независимости обычно тернист, но каждый может добраться до вершины, если проявит усердие. Знайте, что успешно начать торговлю бинарными опционами начинающему возможно, необходимо лишь четко следовать к намеченной цели!
Интересная статья про опционы попалась (http://www.comon.ru/user/E_dyatel/blog/post.aspx?index1=91788),
понятно и интересно написано для тех, кто хочет начать работать с опционами будет полезно, надеюсь будет продолжение. Автору респект!
Опционы для чайников.
«Если деньги мерить кучками, то у меня небольшая ямка»
- слова опционщика после маржинкола.
Часть 1. Зачем все это написано.
Начнем с того, что мне абсолютно по барабану следующее:
- Зарабатываете ли Вы на бирже или сливаете депозит за депозитом;
- Торговля опционами на зарубежных площадках;
- Ваш опыт работы на фондовом рынке России;
- Увеличения числа активных трейдеров рынка опционов России;
- Увеличения активности в опционных стаканах;
- Банально хочется бабла:) ;
Часть 2. Рынок опционов России.
Рынок опционов России можно охарактеризовать следующей фразой:
Если Вас интересует опционная торговля, то работать придется с опционами на индекс РТС. Как ни печально, но если сопоставить объемы торгов опционами по разным инструментам, то выглядит это примерно так:
- Есть большой, ростом с взрослого человека, мешок. Это дневной объем торгов опционами на индекс РТС. И где-то внизу, ниже плинтуса, ростом с тощего домашнего таракана малюсенький мешочек – это объем торгов по всем другим опционам. Вот как-то так.
Ликвидность рынка опционов на индекс РТС я бы оценил примерно так: вы можете масштабировать свои стратегии без существенной потери прибыльности до уровня депозита примерно 50-80 миллионов рублей.
Существенный момент – я не рассматриваю стратегии HFTна опционах.
В данной книге я не стану приводить определение опциона, это есть в куче мест. Перейдем сразу к специфике.
Часть 3. Базовые понятия.
3.1. Как живут греки в 21-м веке.
Греки. Это слово, как правило идет рядом со словом «опцион». Откуда взялись греки? Начнем с того, что вопрос справедливой цены опциона еще долго будет стоять на повестке дня. В данный момент считается, что он временно решен при помощи формулы Блэка-Шоулза (Б-Ш). Формула представлена в некоторых предположениях и допущениях, которые являются «родовой травмой» данной теории. Но как говорится: «Если ты такой умный – где твои деньги?». Не нравится – придумайте свое. Наша задача – научится пользоваться тем, что есть. Детально разбирать теорию БШ я тут не буду, для этого есть ворох умной литературы, найдете сами, Гугль еще в России не запретили.
Итак: греки – это переменные в формуле БШ, отвечающие за зависимость теоретической цены опциона от той или иной неопределенности. Всего классическая теория БШ выделяет следующие греки: дельта, гамма, вега, тэта, ро. Рассмотрим подробнее.
3.2. Дельта.
Первая переменная – зависимость теоретической цены от стоимости базового актива. Дельта показывает, насколько изменится теоретическая цена опциона при изменении цены базового актива на 1 пункт. Понятие дельты можно привести и для самого базового актива – фьючерса на индекс РТС. Дельта фьючерса всегда равна 1. Дельта опциона при изменении цены базового актива изменяется нелинейно. Выделяют три состояния теоретической цены опциона относительно его страйка и текущей цены базового актива.
Опцион в состоянии «на деньгах». Обозначается«АТМ» - at the money. При этом базовый актив торгуется близко к страйку опциона. На сколько – ну например плюс-минус 500-1000 пунктов для опционов на индекс РТС. Для этого состояния дельта примерно 0.5.
Опцион «в деньгах». Обозначается«ITM»- in the money. Допустим, есть опцион Call со страйком 135000. Базовый актив торгуется на уровне 140000. Данный опцион находится «в деньгах» на 5000 пунктов. Дельта такого опциона примерно 0.7. Если при той же цене БА рассматривать опцион Callсо страйком 120000, то он будет уже глубоко в деньгах и его дельта будет равна 0.95, т.е. такой опцион будет вести себя при изменении цены базового актива почти как фьючерс.
Опцион «вне денег». Обозначается«OTM»- out the money. Пусть базовый актив равен 140000, как и в предыдущем примере. Возьмем опцион Putсо страйком 135. Опцион вне денег на 1 страйк. Его дельта будет примерно 0.3. Если взять Putсо страйком 120000, то он будет вне денег на 4 страйка и его дельта равна примерно 0.05.
В ходе приведения примеров значения дельты я постоянно использовал слово «примерно». А что, нельзя посчитать дельту точно, спросит дотошный читатель? Можно, но не в этой жизни:)! Мир в общем и мир опционов в частности – несовершенен, одна неопределенность влияет на другую.
В формуле БШ присутствует второй грек – зависимость теоретической цены от волатильности. Называется Вега.
3.3. Вега.
Данный «грек» показывает, насколько изменится теоретическая цена опциона при изменении волатильности на 1 процент. О как! Вот ту нас ждет первая опционная хохма. Волатильность – в том смысле, в котором она входит в формулу БШ нельзя измерить. Это так называемая IV– impliedvolatilityили «подразумеваемая» или «опционная» волатильность. Для этой сущности подойдет определение «померяй то – не знаю что».
Поясню. Обычно мы всегда решаем так называемую «прямую задачу». Когда есть формула зависимости величины от какого-либо фактора, то меряем фактор и вычисляем значение величины. Тут все не так:).
Задача сводится к следующему: по имеющимся котировкам на покупку и продажу в опционных стаканах, на различных страйках и текущему базовому активу, вычислить значения IVна различных страйках, которые максимально точно согласовывались бы с формулой БШ. Методика приведена в документе биржи http://fs.rts.ru/files/5562/ .
Тут сразу напишу про опасности, примеры которых почерпнуты из личного опыта и тематических форумов.
Опасность.
Предположим у Вас есть некий «Грааль», используя который Вы хотите стать вторым Баффетом. Грааль содержит в себе опционы, находящиеся довольно далеко от торгуемого базового актива, ну например страйка на 4. Если взглянуть в торговый опционный терминал, то можно увидеть, что основной объем операций по опционам проходит в диапазоне плюс-минус два страйка от цены базового актива. Если отойдем на 4 страйка в сторону, особенно в части опционов «в деньгах», то вдруг обнаружим, что предложения на покупку и продажу будут иметь разницу больше 1000 пунктов, вместо привычных 30-50 на страйке АТМ (привыкаем к терминам J). Или вообще в стакане нет адекватных заявок, стоит «куплю по 100» и «продам по 100000».
Ну и пусть, у нас же «Грааль», а не что-нибудь. Ставим котировку на продажу чуть ниже биржевой теоретической цены (мы хотим гарантированно продать, чтобы достроить «грааль») и смотрим на результат. Результат будет странный. Через 3 минуты (время пересчета теоретической цены биржей) теоретическая цена станет ниже. Никого больше в стакане нет и мы передвинем свою заявку на продажу еще ниже. Опять не исполнилось, но теоретическая цена снова опустилась ниже нашей заявки. Так может продолжаться долго.
В конце концов, ваше «бодание» с теоретической ценой и методикой расчета биржей IV привлечет внимание некого робота, который занимается своей оценкой справедливости текущего распределения заявок на куплю-продажу на всех страйках в зависимости от IV и цены базового актива. В пустом «стакане» мы сами, своими заявками опустили теоретическую цену биржи ниже разумного предела. Робот удовлетворит нашу заявку на продажу и скорее всего, цена будет очень не выгодна для нас.
По похожему сценарию развивались события у одного из участников, который таким образом опустил цену на 5000 пунктов вниз и получил последующий убыток. Если у вас работает автоматизированный алгоритм ограничения от подобных ситуаций нужно закладывать в обязательном порядке. Методика биржи по расчету кривой опционной волатильности имеет подобные уязвимости.
Продолжим про Вегу. Лично я не занимаюсь торговлей волатильностью в чистом виде. Т.е. я не пытаюсь продать что-то на высокой IV и откупить при низкой. Я рассматриваю IV как некую неприятность, бороться с которой будем наличием дополнительных денег на депозите. Про рекомендации реальной торговли – позже.
3.4. Гамма.
По своей сути Гамма – вторая производная от цены базового актива. Т.е. это скорость изменения дельты при изменении базового актива на 1 пункт. По качественному поведению гамма имеет экстремум около страйка. Именно тут скорость изменения дельты максимальна. Данный грек используется продвинутыми опционными трейдерами для построения оптимальных для них, конструкций и портфелей.
3.5. Тэта.
Четвертый грек – Тэта. Она же «скорость временного распада». В переводе на наш, народный это означает – сколько денег потеряет теоретическая цена опциона за сутки. В модели БШ тэта обратно пропорциональна корню квадратному из оставшегося до экспирации, времени. Т.е. тэта нелинейно растет к экспирации.
Практика.
На практике, тэта и вега на страйке АТМ, примерно за 2 недели до экспирации становятся равны друг другу.
Ориентировочные значения тэты страйков АТМ, за 2-3 недели до экспирации, волатильности около 30-35 и базовом активе 135-140000 будет 95-110 рублей/сутки.
Все «греки» как правило выводятся в любой, более или менее, приличный торговый брокерский терминал. Для расчета брокерская система может использовать значения IV поставляемые биржей или есть возможность проставить свое собственное значение.
Последний «грек» - Ро. Это скорость изменения теоретической цены опциона от величины без рисковой процентной ставки (альтернативное вложение средств). В системе расчета IV, принятой биржей, значение этой ставки равно нулю. Короче на данный грек честно забиваем и забываем о нем.
Материал был любезно предоставлен Факультетом Опционов при Академии Мастерфорекс, и авторы изложили его в легкой литературной форме.
И так, что же такое опцион? Это финансовый инструмент, но производный, то есть это штука, зависящая от цены базового актива. Базовый актив это товар, валюта, акция, всё что угодно.
И так, право продать или купить базовый актив это и есть опцион. Опцион, как базовый актив, реализуется в срок и по цене, оговоренных заранее.
Остановим на самом простом опционе и укажем его характеристики:
Также опционы делятся по типам. При построении опционных стратегий используются два основных инструмента Call и Put. Тип Call даёт право на покупку базового актива, тип Put дает право на продажу.
И так, мы купили опцион Call на GBPUSD за 100$, истекающий 01.04.2010 года со страйком 2000. Это означает, что мы оплатили 100$ премии, чтобы иметь право купить фунт 01.04.2010 года по цене 2000. То есть мы ждем рост фунта и оплачиваем право, купить его по заявленной цене (страйку). Что мы получим? А получим то, что 01.04.2010 года фунт будет стоить 2500, притом, что мы его приобретём за 2000. Имеем 500 пунктов прибыли. А мы за эту возможность заплатили 100 пунктов. Отсюда чистая прибыль в 400 пунктов. Здесь есть приятный момент, сразу незаметный. Купив опцион Call, мы приобрели право купить базовый актив, по заранее указанной цене, но мы совсем не обязаны делать это. Давайте представим, что 01.04.2010 года фунт будет стоить 1500, и мы воспользуемся и купим фунт, 500 пунктов мы потеряем. Но так как мы можем не делать этого, наши возможные потери составят 100 пунктов. В этом и состоит их замечательная суть.
Как купить опцион и сколько это стоит?
Приобретем опцион Call по фьючерсу XDB при страйке 176, когда базовый актив (фьючерс) стоит 175. За такой опцион мы оплатим премию $5.1. Неочевидная особенность опциона, что нам не страшно сильное и неуправляемое движение цены не совпадающего с нашим прогнозом, и максимальные потери ограничены размером премии, что уже заплачена за опцион, несмотря на то сколько бы раз и как глубоко цена заходила в отрицательную зону.
А теперь сравните, что получится, если просто купить фьючерс и выставить стоп-лосс, при касании ценой стоп-лосса убыток тут же был бы зафиксирован.
Соответственно Put мы приобретаем при прогнозе будущего движения фьючерса вниз.
Выше речь шла покупке опционов, а кто же их продаёт?
Существуют биржевые и внебиржевые опционы.
Биржевыми опционами торгуют, только когда работает биржа. Автор опциона это конкретный трейдер, который разместил заявку по продаже опциона, цену устанавливает он же.
Внебиржевые опционы выставляет брокер, он формирует цену и другие характеристики опциона.
Остановимся на биржевых опционах. Автор опциона – трейдер, решивший продать опцион, опираясь на свои прогнозы. Продажа приносит прибыль сразу в размере премии, но при неблагоприятном развитии, продавцу грозят неограниченные потери. Поэтому брокеры более требовательны к депозиту продавца опциона, что бы он мог перекрыть возможные убытки.
Получается покупка более безопасный метод, а премия выплачиваемая автору опциона это и есть цена безопасности.
Но в некоторых случаях досрочная продажа гораздо интересней. При таком раскладе в стоимости выделяют две составляющие: внутренняя стоимость это когда стоимость базового актива превышает страйк, то есть при цене фьючнрса на данный момент 180 со страйком 176, то внутренняя стоимость опциона соответственно равна 4; временная стоимость состоит из многих факторах, но в двух словах так, чем больше времени до истечения опциона и чем больше волатильность, тем больше шансов достичь страйка и « убежать» за него.
Сегодня у нас в обзоре еще одно обучение из серии опционы для начинающих — курс Сергея Елисеева Азбука торговли опционами.
Всего за 3 дня вы получите наиполезнейшие знания по торговле опционами.
Рассчитан данный вебинар для новичков по торговле опционами.
Пройдемся по терминологии опционной торговли с практической стороны.
Существуют маржируемые и немаржируемые опционы. До 2008 на ММВБ были немаржируемые опционы, которые все успешно торговали. В 2008 году появились маржируемые опционы и был такой момент времени, когда одновременно торговались оба типа опционов.
Что такое немаржируемый опцион? Это контракт по которому не начисляется и не списывается вариационная маржа, т.е к примеру вы купили один опцион PUT за 1000 рублей (1 пункт= 1 рублю), соответственно у вас списывается 1000 рублей со счета и нет никакого гарантийного обеспечения (ГО).Вариационная маржа не начисляется. Предположим этот контракт подорожал до 3000 р и вы решили его продать. Продали за 3000 рублей.Соответственно получили на счет 3000 рублей. Другая ситуация с продажей: допустим вы решили продать этот опцион за 3000 рублей. Вам на счет поступила премия этого опциона 3000 и заблокировалась кака-то часть ГО.
Есть масса плюсов и минусов этих двух типов опционов.
Плюсы маржируемых опционов (или как их еще называют -опционы фьючерсного типа):ежедневно происходит начисление и списание вариационной маржи, это дает существенно сократить гарантийное обеспечение для проданных опционов.
Также опционы делятся на американского и европейского типа. На ММВБ торгуются опционы американского типа. Опцион американского типа можно подать на исполнение в любой момент до истечения данного опциона.
Европейский опцион можно исполнить только в день экспирации.
В подавляющем большинстве случаев нет необходимости подавать заявку на исполнение опциона ранее даты экспирации этого опциона, и как правило опционы экспирируются автоматически.
Один важный момент по экспирации опционов.У некоторых брокеров реализован функционал автоматического исполнения опциона если опцион зашел хотя бы на 0,1% в деньги.
Для торговли опционами на Российском рынке рекомендуем -одного из лидеров в этой отрасли
Материал подается очень доступным языком. Рекомендуем всем кто интересуется опционами, а особенно начинающим торговлю опционами.
Остановимся немного на лекторе Сергее Елисееве:
Еще БОЛЬШЕ приватной информации на . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на
Бинарные опционы привлекают трейдеров возможностью быстрого заработка. Торговлю опционами можно начинать с минимальными вложениями. Величина начального депозита большинства брокеров от 100 долларов. Есть компании, у которых можно начинать с 5 или 10 долларов. Доходность данного инструмента от 60 до 90 %. Это значит, что ставке в 10 долларов, при доходности контракта 80%, соответствует прибыль в 8 долларов. Учитывая, что время сделки может составлять несколько секунд, то становится очевидным — бинарные опционы — чрезвычайно прибыльный вид трейдинга. В статье раскроем тему «Торговля бинарных опционов для «чайников», то есть базовые знания по трейдингу БО для начинающих.
Опционы для чайников – что по чем и как работать
Бинарные опционы — это контракт, базовым активом которого выступают валюты, акции, сырьевые товары и биржевые индексы. Данный вид контракта заключаются на определенное время. Срок исполнения опциона называется сроком экспирации.
- Простые опционы бывают двух видов. При предположении, что цена базового актива будет расти, покупается опцион .
- Если предполагается, что цена базового актива будет снижаться, покупается опцион .
Несмотря на видимую простоту данного инструмента, необходимо обладать базовыми знаниями использования и для оценки рыночной ситуации.
Начинающим трейдерам не рекомендуется использовать сложные стратегии, загромождая свои графики всеми известными индикаторами. Стоит взять за базу одну простую стратегию и довести торговлю до автоматизма. Сигналы для открытия сделки должны быть понятными и бесспорными. При этом обязательным условием является соблюдение правил и принципов управления капиталом.
Следующим базовым правилом является рекомендация — не открывать сделки, основываясь на чужом мнении. В интернете большой объем аналитических материалов, эксперты и аналитики публикуют свои прогнозы. Но сколько людей, столько и мнений. В одно и то же время можно найти на разных сайтах кардинально противоположные прогнозы по одному и тому же активу. Безусловно, анализировать ситуацию на рынке необходимо, но опираться лучше на факты и статистику, публикуемые в ведущих экономических изданиях. Аналитические материалы, которые помогают понять природу движения определенного инструмента, его корреляцию с другими рыночными инструментами, реакцию на события фундаментального характера, принесут больше пользы, чем изучение сотни прогнозов и предсказаний.
Начинающие трейдеры ошибочно считают, что легче торговать на малых временных интервалах, да и соблазн как можно быстрее «разогнать» депозит, приводят их к торговле на опционах с минутными и даже секундными сроками экспирации. Но такая краткосрочная торговля требует большого напряжения и достаточного опыта. На маленьких временных интервалах присутствует большое количество ложных сигналов — «рыночного шума» из-за повышенной волатильности. Начинающим лучше выбирать торговлю на временных интервалах Н1 (часовой), Н4 (четырехчасовой), D1 (дневной), соответственно сроки экспирации Н4, D1 и больше. Конечно, количество сделок будет в разы меньше, но качество торговли будет выше.
