Недавно решил перейти из интрадея в скальпинг, но т.к. о скальпинге имел лишь общее представление и какой-то конкретной стратегии не было, пришлось обратиться к поисковику. К своему удивлению обнаружил, что на просторах интернета куда больше скальпинг стратегий для Форекса (во всяком случае сложилось такое впечатление), чем для ФОРТСа. Множество стратегий опираются на совокупность из сигналов индикаторов и на первый взгляд представляют собой невероятную сложность. Интрадей я торговал без индикаторов, за исключением скользящей средней, поэтому и скальпинг решено было изучать, используя стакан, график и объёмы (ои, плотность стакана и кластерный анализ я отнёс сюда же).
Итак,скальпинг - это быстрое совершение сделок внутри дня.
Время между открытием и закрытием сделки у скальпера может составлять от нескольких секунд до нескольких минут (согласно финансовому словарю смарт-лаба).
Вашему вниманию хочу представить 10 наиболее адекватных на мой взгляд скальпинг стратегий, найденных мной на просторах интернета и изложенных в простой и понятной форме.
1. Ловля откатов на импульсных движениях (фьючерсы на акции).
- Задача – найти точку, после импульса которой начнётся откат;
- Идёт вертикальный взлёт цены. Происходит выход критического объема. Скорее всего, этот объем будет самым высоким за весь день. Критический объем – объем, после которого цена разворачивается;
- Вход на критическом объеме;
- Стоп ставим за экстремум – за хай или лоу;
- Объемы смотрим исключительно максимальные;
- Когда вышел объем, ждём подтверждение – контрсвечу;
- Объем смотрим на фьючерсах;
- Торгуем фьючерс, но смотрим за стаканом спота;
- Свеча с критическим объемом желательно должна заканчиваться тенью (шпилем);
- В стакане, когда движение идёт вверх, заявки на продажу съедаются моментально;
- Когда с заявки на продажу перестали есть, движение закончилось. Должно начаться съедание заявок на покупку. Заявки на покупку должны начать есть быстрее, чем заявки на продажу;
- Как только ближайшую заявку на покупку начинают быстро есть и от неё остаётся 10 процентов, продаём;
- Всё то же самое делаем зеркально при нисходящем движении.
- Торговля на минутках.
- Дождаться, когда крупный объем (заявка) в стакане начнет истекать. Когда от объёма останется 10-15 процентов, входим по цене ниже той, где стоит объем. Большой объем должен разъедаться быстро – за несколько секунд;
- Пробой идёт по акции, мы работаем по фьючерсу. Смотрим стакан акции;
- Торговать пробойные стратегии можно только на фьючерсах на акции;
- фРТС и Si пробойные стратегии торговать нельзя;
- Торговля на минутках.
- Наблюдаем торгуемый актив, ждём начала движения, или существенного увеличения объёмов;
- Открываемся в направлении движения с близким стоп-лоссом.
- Если объём сделок за последние 60 сек. > чем 1.2 * среднее количество сделок за 60 сек. в течении последних двух минут, то торгуем;
- Смотрим фьючерс на индекс РТС;
- Если движение за последние 60 сек. > чем 1.2 * среднее движение за 60 сек. в течении последних 10 минут, то торгуем;
- Входим по направлению движения последних 60 сек.;
- Тейкпрофит = 100 пп., стоплосс = 50 пп.
- Смотрим любой индикатор ТА на фьючерсе на индекс РТС;
- Торгуем вблизи точек перелома, пробоя, выхода из перепроданности/перекуленности и пр.;
- Тейкпрофит как минимум вдвое больше столосса.
- Строим тренд по двум точкам поддержки или сопротивления;
- Как только цена касается уровня тренда в третьей точке, открываем позицию по направлению тренда;
- Стоп ставим за линию тренда и двигаем его вдоль него, по мере движения цены.
- Смотрим графики Газпрома, Сбербанка, Лукойла и фьючерса на индекс РТС;
- Как только три из четырёх графиков начинают расти, входим по направлению движения этих графиков в инструмент, цена которого ещё не выросла, либо растёт медленнее цены других инструментов;
- Выходим, когда хотя бы на одном графике движение остановилось;
- Торгуем фьючерсы на акции, а не сами акции;
- В дополнение можно использовать график S&P500, тиковый график ММВБ10;
- Корреляция работает только на сильных трендовых движениях. Т.е. когда рынок не находится во флэте, а идут направленные движения рынка;
- Всё то же самое делаем зеркально на нисходящем движении.
- Вход осуществляется согласно стратегии номер 1 - ловля откатов на импульсных движениях (фьючерсы на акции) , но предполагает торговлю без стопов. На каждом следующем выбросе критического объема, или объёме близком к критическому необходимо усреднять свои убыточные контртрендовые позиции. Проблема здесь может заключаться в том, что начавшийся сильный тренд приведёт к маржин коллу.
- Работа в подобном стиле подразумевает практически случайный характер выбора направления при заключении сделок. Производится вход в рынок, ожидание от нескольких секунд до несколько минут. Как только появляется некоторая прибыль – позиция закрывается. Такая стратегия видимо подразумевает не только большого трейдерского опыта, но и больших balls.
Скальпинг на бирже РТС сегодня становится все популярнее. В наши дни такое истинно английское понятие, как «scalping » получило широчайшее распространение в кругу участников любого вида рынка или биржи, в том числе и РТС. И это не спроста, ведь скальпинг на бирже РТС, это очень выгодная стратегия торговли, дающая возможность стабильно получать, хоть и небольшую прибыль с каждой сделки, но при этом многократно, что в итоге приносит довольно таки внушительные результаты.
Как же добиться таких результатов и стать биржи РТС? Об этом Вы можете узнать, изучив специальный видео курс.
Скальпинг на бирже РТС – что важно знать о Российской Торговой Системе?
Перед тем, как изучать видео курс и осуществлять скальпинг на бирже РТС, первым делом необходимо выяснить, некоторые основы.
Итак, РТС (Российская Торговая Система) сегодня является одной из крупнейших биржевых структур, где осуществляются торги ценными бумагами.
Данная система доступна как крупным инвестиционным фондам и компаниям, так и обычным частным инвесторам, то есть скальпинг на бирже РТС вполне возможен даже нам с Вами.
Сегодня РТС, это полноценная фондовая биржа, в рамках которой обращается не одна сотня разного вида ценных бумаг. Можно сказать, что РТС, это не просто система, а целая группа, занимающаяся не только организацией торгового процесса, но еще и оказывающая целый ряд иных дополнительных услуг, к примеру, депозитных, клиринговых, расчетных и многих других.
В рамках фондовой биржи РТС, сегодня работает четыре площадки:
- РТС Start,
- RTS Standard,
- RTS Classic,
- а также рынок Т+О.
Касательно оборота, то здесь торгуются акции более полутысячи самых крупнейших компаний из России, а также паи и облигации целого ряда инвестиционных фондов, что позволяет инвесторам применять самые (активные, пассивные и другие), а трейдерам торговые стратегии, в том числе и сам скальпинг на РТС.
Структура РТС группы на бирже, также многообразна и в ее основной состав входят:
- OAO Фондовая биржа РТС, осуществляющая непосредственный контроль над деятельностью всей структуры в целом;
- OOO «Тех.центр РТС»;
- ЗАО «Центр клиринга РТС»;
- далее «Расчетная палата РТС»;
- OAO «Санкт-Петербургская биржа»;
- и наконец «Депозитарно-Клиринговая Кампания».
Помимо этого, в структуру группы РТС входят и иностранные биржевые организации, расположенные в странах Европы и на территории постсоветского пространства. Как уже говорилось выше, в рамках данной фондовой биржи работает целый ряд торговых площадок, имеющих и биржевой и внебиржевой характер, а также срочный рынок.
Инструменты, просто необходимые для скальпинга на бирже РТС
Раз уж нас интересует скальпинг на бирже РТС, то необходимо знать при помощи какого торгового инструмента мы будем его осуществлять. Итак, РТС является фондовой биржей, поэтому инструментом для скальпинга на ней является , расчет которого впервые был произведен осенью 1995 года.
Что же собой представляет данный индекс?
Индекс РТС, это основной показатель общей функциональности фондового рынка России, отражающий как его рост, так и падение. По принципу работы РТС индекс ничем не отличается от других фондовых индексов, к примеру ММВБ.
ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2019 ГОД:
| | | | | |Его значение отображает суммарное стоимостное изменение по итогам проведенных торговых процессов определенным набором ценных бумаг. Но в отличие от того же индекса ММВБ, учитывающего ценовое изменение лишь акций 30-ти компаний, РТС индекс рассчитывают на основании показателей динамики акций и иных ценных бумаг 50-ти крупнейших отечественных предприятий – динамично развивающихся и ликвидных эмитентов, вид деятельности которых связан с основными экономическими секторами, среди которых:
- «Газпром»,
- «ЛУКОЙЛ»,
- «Северсталь»,
- «Аэрофлот»,
- «Сбербанк РФ»,
- «Норильский никель»,
- «Сургутнефтегаз»,
- «ИНТЕР РАО ЕЭС», и другие.
Необходимо также отметить, что РТС индекс показывает нам общую рыночную стоимость (капитализацию) акций предприятий, которые входят в список, выраженную в пунктах (относительная единица) и в отличие от ММВБ индекса стоимость бумаг для расчета берется в USD.
В данном случае, капитализация определяется в виде количества выпущенных в обращение ценных бумаг, умноженного на их действительную стоимость на рынке. Такая капитализация, отражает на определенный момент времени общую стоимость компании.
Соответственно при росте стоимости акций у компаний (из вышеупомянутого списка), будет расти и значение РТС индекса, если акции теряют в цене, то и индекс будет падать. Перечень компаний эмитентов, а также их удельный вес в РТС индексе пересматривается ежеквартально.
Как говорилось выше, участие в торговле на бирже РТС принять могут те же юридические лица, у которых имеется лицензия к осуществлению операций с всевозможными акциями и другими ценными бумагами, так и частные лица.
Но для участия в торговом процессе частному лицу необходимо действовать через профессионального аккредитованного посредника, то есть посредством брокерской компании, и тому подобное.
Другими словами, скальпинг на бирже РТС или какая-либо иная торговая тактика – вполне доступны.
Видео курс по обучению скальпингу на бирже РТС
Российские трейдеры в отличие от западных коллег о скальпинге узнали сравнительно недавно. Этот вид заработка достаточно тяжел, так как требует от торговца во время рыночной активности постоянного непосредственного присутствия.
Также от скальпера требуется быть хладнокровным, уметь моментально принимать решения и справляться с постоянным сильным нервным напряжением. Поэтому скальпинг на бирже, может оказаться под силу совсем не каждому.
Итак, скальпинг на бирже РТС, это в первую очередь торговый стиль, для которого характерна частота сделок, объем позиций, время их удержания и конечно же размер потенциальной прибыли с величиной риска. На первый взгляд, все кажется очень сложным и запутанным, но если у Вас есть желание и немного свободного времени, то изучив специальный видео курс, скальпинг для Вас станет обыденным делом.
Сегодня мы предлагаем Вам изучить видео курс «Обучение скальпингу на бирже РТС », являющийся уникальной методикой, позволяющей извлекать прибыль при помощи точек рыночного входа и выхода в тех местах, где наблюдается наилучшая ликвидность.
Данная методика обучения, которая оттачивалась многолетней практикой доказала ее высокую результативность и оригинальность. В ее основе лежат , главным принципом которых является – «сильнейший всегда съедает слабейшего». Другими словами, крупные игроки всегда ищут ликвидность у более «мелких» рыночных участников, ведя охоту на их «стопы».
Для чего трейдеру видеокурс по обучению скальпингу на бирже РТС?
Изучая этот видео курс, Вы первым делом научитесь, как правильно входить в верхнюю позицию, как вести себя во время открытого торгового процесса, проявляя терпение и выдержку во время рыночных рывков в убыточную для Вас сторону, и лишь затем освоите правила управления капиталом.
Такой порядок обучения отличается от иных известных методов, так как предполагает обратный порядок, который по мнению автора менее эффективен, ведь предполагает, что человека учат танцевать раньше, чем он научится ходить.
Изучив данный видео курс, Вы поймете основные рыночные законы, научитесь противостоять страху перед скальпингом, увидите реальную картину действительности рынка и определите для себя – Ваш это стиль заработка или необходимо искать что-то другое. Научитесь , вести борьбу с тильтом при необходимости закрываться в убыток и что самое главное – обращать поведение крупных рыночных участников себе в пользу.
Скальпинг на бирже РТС, обучающий видеокурс
На сегодняшний день скальпинговая торговля на рынке – один из наиболее выгодных видов, несмотря на то, что каждая сделка приносит не слишком большую прибыль. Это связано с тем, что скальпинговые стратегии позволяют получать прибыль даже с самых минимальных движений рынка, который, как известно, статичным не является практически никогда.
В то время? как классические стратегии торговли не работают при незначительных колебаниях цены, скальпинговые позволяют получать по несколько пунктов и с ее роста, и с ее падения.
Скальпинг фьючерса РТС не является исключением.
Фьючерс РТС – один из наиболее ликвидных инструментов российского рынка, он обладает высокой волатильностью, торги длятся почти 14 часов (начинаются в 10-00 и оканчиваются в 23-50), комиссии при торговле минимальны.
Скальпинговые стратегии позволяют зарабатывать на фьючерсе РТС очень крупные суммы – рынок может меняться за считанные секунды.
Как рассчитать стоимость лота на фьючерсе?
Чтобы вычислить стоимость контракта фьючерса, нужно знать, с каким шагом изменяется цена. Для фьючерса РТС шаг составляет 10 пунктов. Это означает, что все изменения фьючерса происходят на величину, кратную 10.
Например: предыдущая цена фьючерса составляла, предположим, 127 320 пунктов. Значит, следующее изменение вычисляется по формуле 10 * n, Таким образом, новое значение цены может равняться 127 330, 127 370, 127 400, т. е. новая цена – старая цена = число, кратное 10.
.jpg)
Стратегии скальпинга на фьючерсах бывают как «ручные», так и роботизированные.
При ручных стратегиях следует обращать внимание на ленту, стакан всех котировок и котировки западных фьючерсов, поскольку, по словам профессиональных трейдеров, отечественнй рынок достаточно серьезно скореллирован с западными.
Стратегия «Авто-тренд»
Собственно, это даже не стратегия, а робот, который создан для нахождения сильных импульсов и для нахождения тоски входа.
.jpg)
Основан алгоритм на такой закономерности изменения цен, которую можно сравнить с импульсом: тренд в стадии развития не завершается моментально, цена какое-то время сохраняет свою «инерционность».
Робот позволяет отслеживать ситуацию почти полностью в автоматическом режиме: трейдеру следует принимать решение после поступления сигнала на вход, а затем – решать, когда завершать сделку. Соотношение прибыли трейдера к брокерской прибыли существенно улучшается (благодаря тому, что сделки на боковике почти не совершаются).
Скальпинг — это самый высокодоходный метод торговли, который по праву считается вершиной мастерства трейдера. Скальпинг требует от трейдера высокого понимания множества факторов: торгового поведения инструмента, ожиданий рынка, новостного и статистического фона, а также высокой концентрации и дисциплины. Все это, в свою очередь, требует опыта и определенной «техники» выполнения скальперских сделок.
Причем сами скальпинг-стратегии постоянно эволюционируют вслед за рынком в целом. Но есть и достаточно простые методы, позволяющие извлекать доход из внутридневных колебаний цены — собственно то, о чем и пойдет речь в данной статье.
Описание стратегии
Для реализации скальпинг-стратегии потребуются стандартные инструменты скальпера — график торгуемого актива (фьючерс на индекс РТС), лента сделок и торговый стакан.
Стратегия включает:
Логическую часть — поиск диапазонов цены, интересных для входа в сделку по графику (пробои границ консолидаций после недостижения ценой промежуточного экстремума);
. техническую часть — поиск подтверждения заинтересованности крупных участников в импульсе по наличию крупных лотов в ленте при пробое границы консолидации по графику (крупные лоты двигают рынок в сторону пробоя);
. часть выбора цены — подбор оптимальной цены совершения сделки (осуществляется мышью из стакана при отсутствии возросшего спреда).
Логическая часть
Логика этой скальпинг-стратегии будет заключаться в поиске преобладания одной из групп участников (быков и медведей) при неспособности цены дотянуться до промежуточного экстремума и/или линии тренда, определяемого на пятиминутном графике актива. Промежуточный экстремум — это граница консолидации, образованная выше линии тренда в бычьем тренде и ниже линии тренда в медвежьем тренде. Эта граница отлично просматривается на графике (ее видит большое количество участников). Хорошо, если образование этой консолидации сопровождает повышенный объем, что будет говорить о заинтересованности рынка в данном уровне. Неспособность цены дойти до этой границы будет свидетельствовать о возможной смене активности групп участников на доминирующую по направлению тренда.
Рис. 1. Схема недостижения промежуточного экстремума в ходе тренда.
Но мы пока не сможем сказать, когда именно происходит эта смена. Подтверждением будет являться наличие консолидации после недостижения ценой промежуточного экстремума, что будет говорить о ее замедлении. Многие желали бы купить на минимумах восходящего и продать на максимумах нисходящего, но как узнать в текущем моменте, не пойдет ли цена дальше в своем движении? Как раз консолидация после недостижения экстремума и говорит о замедлении цены, что дает возможность трейдеру осуществить выгодную сделку, а не бежать впереди паровоза. Консолидацию после недостижения экстремума (далее — консолидацию) следует отслеживать на минутном графике актива. Обычно они длятся 5-20 минут, причем консолидации медведей (после недостижения максимума в рамках нисходящего тренда) обычно формируются быстрее. Стоит отметить, что характер этих консолидаций несколько разный.
Рис. 2. Схема консолидаций быков и медведей после недохода до экстремума
Консолидации быков
Быки обладают более «хитрым» характером консолидации. После недостижения экстремума происходит отскок от недостигнутого локального дна на 50-100 пп., что уже говорит о слабости медведей, но эта слабость еще не подтверждена. Далее образуется консолидация с ориентировочным диапазоном 100 пп., в котором совершают свои сделки как быки, так и медведи. Эта консолидация в среднем длится 5-20 минут, после чего цена идет к нижней границе консолидации и может проколоть ее вниз приблизительно на 50 пп. Это означает срыв стопов участников данной консолидации. Кстати говоря, быки редко начинают импульсное движение без срыва стопов. Срыв стопов выполняет также функцию теста остаточной силы медведей, так как они обычно активизируются у нижней границы. Если цена возвращается к верхней границе, то это показатель слабости медведей (они уже не могут пробить минимум), после чего быки обычно перехватывают инициативу. Пробой верхней границы говорит о начале импульса быков, в котором нужно занять место трейдеру.
Консолидации медведей
Медведи обладают большей торговой агрессивностью, чем быки, поэтому торговать нисходящие тренды обычно легче, так как они развиваются быстрее, и коррекции в них менее глубокие. Если ключевой фактор быков — хитрость, то медведей — давление продаж. В случае недостижения ценой промежуточного максимума на 50-100 пп. (слабость быков, но пока не подтвержденная) и дальнейшего снижения на аналогичные значения с последующим образованием консолидации следует ждать пробоя этой консолидации, которая формируется на минутном графике обычно в течение 5-10 минут, так как медвежьи движения обычно более быстрые. Причем срыва стопов и теста остаточного спроса медведи обычно не делают в рамках минутных консолидаций, что дает возможность искать вход в шорт уже при пробитии ее нижней границы.
Рис. 3. Пример недостижения экстремума с последующей консолидацией быков
Техническая часть
В любой консолидации свою активность проявляют и быки, и медведи. Но рано или поздно кто-то окажется слабее, и доминирующая группа воспользуется этой слабостью. Моменты вовлечения крупных участников доминирующей группы будут проявляться в ленте наличием крупных лотов в сторону пробоя, которые двигают цену в аналогичную сторону. Причем хорошо, когда эти крупные лоты распадаются на более мелкие — это говорит об отсутствии встречных заявок противоположной группы участников. В этом случае крупные лоты почти беспрепятственно начинают двигать цену. На распад лота указывает череда сделок по инструменту по последовательно изменяющейся цене в одно и то же время.
Рис. 4. Пример давления в ленте
К крупным лотам можно отнести лоты свыше 30, т.е. приблизительно 500 тыс. руб. по ГО. Лоты свыше 100 можно в ленте выделять цветом для лучшей зрительной идентификации. Стоит отметить, что появление в ленте крупных лотов, двигающих рынок, может провоцировать мелкие сделки в том же направлении. В любом случае, появление крупных лотов в момент пробоя в аналогичном направлении свидетельствует о том, что произошло подключение крупных участников после идентификации слабости оппонентов, что часто является началом импульса.
Выбор цены
Непосредственно вход в сделку осуществляется из стакана с помощью мыши. Рекомендуется использовать настройки стакана для совершения быстрых сделок. В периоды пробоя консолидаций на возросших лотах в стакане инструмента могут наблюдаться возрастающие спреды. Если спред 30 и более пунктов, то от сделки лучше воздержаться. В случае спреда менее 30 пп. (идеальный вариант — спред в 10 пп.) и возрастающих заявок в сторону пробития консолидации осуществляется соответствующая сделка.
Рис. 5. Скальперский стакан QUIK
Если после совершения сделки в ленте и в стакане продолжают появляться крупные лоты в направлении сделки, то это свидетельствует о верности занятой позиции. Если после совершения сделки крупные участники не поддерживают позицию крупными лотами, а цена не двигается в сторону сделки, то стоит выходить из сделки, так как импульс отсутствует. Целью движения следует обозначать следующий экстремум (хорошо, когда расстояние до него составляет более 300 пп.), а максимальный стоп принимать равным 100 пп. Но лучшее решение — выходить быстрее при отсутствии импульса свыше 30 секунд после сделки.
Вывод
Скальпинг-стратегии постоянно эволюционируют и видоизменяются, но не скачкообразно, а постепенно, давая трейдерам адаптировать свою систему к этим изменениям. И, собственно, свойство адаптивности и умение подмечать микроизменения рынка дают в долгосрочной перспективе возможность увеличения заработка скальпера.
Фьючерс на индекс РТС
Самым востребованным финансовым индикатором, который применяют спекулянты и скальперы в рамках срочного рынка РФ, является фьючерс на индекс РТС.
При этом данный индикатор имеет множество полезных параметров. Благодаря им участники рынка могут получать дивиденды предельно эффективно. В данном случае речь идет о комиссионных процентах, встроенном «кредитном плече», высоком уровне волатильности, удлиненных торгах. Последние длятся с 10 часов дня до 23:50.
Этот фьючерс базируется на фондовом показателе RTS. Он отображает процессы, которые происходят на рынке. Также с его помощью можно узнать планы инвесторов, которые касаются индексной стоимости на действующем спотовом рынке. По этой причине значения показателя и фьючерса почти всегда находятся на смежных позициях. Правда, при этом между ними существуют незначительные расхождения. В частности, фьючерс на показатель РТС является более волатильным, нежели его основной актив.
Вместе с тем, показатель фьючерса эквивалентен значению индикатора РТС, умноженному на 100. Так, уровень по фьючерсу, который составляет 114,5 тыс. пунктов, будет соответствовать уровню по индексу, включающему 1 145 пунктов.
Как переводятся показатели фьючерса из пунктов в российские рубли?
Спецификация официального описания инструмента биржи предусматривает, что цена 1 пункта достигает 0,02 долл. США. Следовательно, цену срочного контракта на индикатор РТС в руб. выражении можно определить по следующему уравнению:
К примеру, 114,5 тыс. пунктов умножается на 0,02 и умножается на 30 руб. В результате получается 68,7 тыс. руб. Это и есть окончательная стоимость контракта в руб. выражении.
Чтобы стать обладателем либо приобрести фьючерс на индикатор РТС, нет никакой нужды инвестировать всю сумму, которая исчисляется в рублях. Необходимо предоставить лишь определенный процент от этой суммы либо воспользоваться так называемым гарантийным обеспечением (ГО). Как правило, оно достигает 15-20% от стоимости контракта. Отталкиваясь от наших данных, мы видим, что цена контракта должна составить 12% от 68,7 тыс. руб. В итоге, получается 13 740 тыс. руб.
При этом дивиденды окажутся на счете. А в случае потери, соответствующая сумма просто пропадет с него. Иными словами, создается впечатление, что трейдером был оплачен весь контракт. То есть, в данном случае соответствующий эффект достигается «встроенным плечом».
Как функционирует встроенное «кредитное плечо»?
Предположим, что трейдер накопил 20 тыс. руб. В первый день он приобретает фьючерс на индикатор РТС, пользуясь гарантийным обеспечением, которое составляет 13 740 тыс. руб. На пятые сутки он уже располагает суммой, которая достигает чуть более, чем 20 тыс. руб. После чего длинная позиция закрывается. Итого, в течение пяти суток дивиденды достигли 10,4%.
Период действия фьючерсного контракта
Все features, рано или поздно, завершаются. Днем завершения контракта называется срок экспирации. Это дата, когда должны быть выполнены обязательства по ранее заключенным договоренностям, которые далее уже становятся недействительными.
В рамках срочного рынка могут параллельно действовать контракты, которые касаются одного и того же базисного актива. При этом они имеют разные «сроки годности». К примеру, в таблице терминала, которая доступна в онлайн-режиме, отображаются 2 типа фьючерсов на показатель РТС. Это РТС-12.17, а также RTS-3.18. Срок завершения первого исчисляется декабрем текущего года, второй – действителен до марта 2018 г. Однако, самый ликвидный контракт – РТС-12.17. Тем не менее когда начинает действовать экспирация, ликвидность переместиться в самый ближний features. Проще говоря, в силу вступит уже РТС-3.18.
В процессе торгов на ФОРТС, включая и сделки по фьючерсу на показатель РТС, все игроки имеют возможность воспользоваться следующими преимуществами:
— остановить свой выбор на одном или целом ряде инструментов (редкие биржи предоставляют широкий ассортимент инструментов);
— применить РТС, не будучи при этом резидентом РФ;
— получить хорошие дивиденды;
— взять на вооружение доступные и легкие в использовании инструменты;
— застраховать себя от потенциальных рисков.
И эта далеко не все преимущества. С помощью торговли фьючерсами на индикатор РТС, можно получить хорошую прибыль и избежать больших выплат по комиссии. Также не обходится без регулируемости, прозрачности, возможности приобретения целого ряда фьючерсов. Более того, все расчеты происходят в денежном выражении.
Почему торговля акциями не столь ликвидна?
Исходя из практики, можно со 100% уверенностью утверждать, что по сравнению с фьючерсами, рынок ценных бумаг менее ликвиден. Большим преимуществом, которым обладают сделки с фьючерсами, является небольшой первоначальный взнос. Его называют маржинальным залогом. Достаточно внести лишь 20% от суммы, которая предусмотрена контрактом. Также можно выставлять на торги фьючерсы, не применяя активы брокера. И это значительное преимущество. Ведь таким образом достигается хорошая экономия на всевозможных издержках. Итак, что мы получаем в итоге?
Купля-продажа features с использованием РТС позволяет трейдерам правильно управлять своими финансовыми средствами. В том случае, если применить грамотную схему торговли, то есть неплохой шанс увеличить дивиденды в несколько раз. Правда, увеличиваются и риски. Однако, это неизбежность, от которой никуда не деться. От трейдера требуется только эффективно «лавировать» в процессе торгов, избегая тех или иных опасностей.
Применяя фьючерсы РТС, трейдеры хеджируют возможные риски, касающиеся акций. Примечательно, что в западных странах торги фьючерсами – самый популярный способ получения дивидендов. При этом пользоваться фьючерсами могут все игроки, как крупные, так и мелкие. Это самый надежный торговый инструмент в глобальных сделках.
Отличительные характеристики features РТС
Фьючерсы на индикатор РТС являются традиционными контрактами. Они осуществляются не посредствам поставки базовых активов. Их исполняют при помощи расчетов деньгами. Становясь участниками сделок, где используются фьючерсы на показатель РТС, трейдеры обязуются внести финансовые средства либо получить определенный процент, в соответствии с маржей между стоимостью контракта и стоимостью выполнения сделки по features. Стоимость исполнения вычисляется по среднему показателю индикатора РТС за последний час торгового процесса и в заключительные сутки сделки по фьючерсу.
Индикатор РТС является официальным показателем, который фигурирует на биржевой площадке ММВБ-РТС. Начиная с 1995 г., он стал эталонным индикатором, который отражает все процессы, происходящие на фондовом рынке РФ. Показатель РТС вычисляют в реальном времени, на протяжении сессии торгов. Аналитики изучают перечень данных о контрактах, которые были заключены между участниками Классического рынка РТС. Отчетное время начинается в 10:30 и заканчивается в 6 часов вечера по МСК. При этом учитывается 50 ценных бумаг, которые подтверждены российскими эмитентами.
Фьючерс на индекс РТС (историческая справка)
Данный индикатор появился в рамках срочного рынка РТС в 2005 г. Среди так называемых маркет-мейкеров, которые использовали фьючерс на индекс РТС, числились: «Тройка-Диалог», а также «КИТ-Финанс». К слову, торговлю фьючерсами подстегивал делистинг ценных бумаг, которые выпускала РАО ЕЭС РФ на протяжении 2007 г. Они сразу приглянулись спекулянтам. Чуть позже ряд спекулянтов стали пользоваться фьючерсами РТС. Как только наметилась такая динамика, фьючерсы РТС начали выполнять роль самых ликвидных инструментов биржевого рынка РФ.
Основные преимущества features РТС:
— достаточно хорошая ликвидность;
— небольшие комиссионные издержки;
— высокий уровень волатильности;
— длинная торговая сессия.
Другие фьючерсы и их характеристики
По большому счету, фьючерсный контракт является производным инструментом приобретения-реализации основного актива. Он может быть индексом, ценной бумагой, валютной парой либо определенной единицей товара (то есть, «черным золотом», драгоценным металлом и т.д.) При этом данные активы должны предусматривать 2 конкретных параметра. Это как стоимость и дата продажи (поставки).
Всем контрактам присваивается дата их завершения и лаконичные обозначения. Например, «Ri» является фьючерсом на индикатор РТС. А вот «Si» представляет долларовый фьючерс. Что же касается «Eu» и «SBRF», то первый отражает евро, а второй – ценные бумаги Сбербанка.
Открытие и поддержка позиций фьючерсов РТС
Чтобы активировать позицию по тому либо иному фьючерсу, требуется обеспечить счет на биржевой площадке ГО (его параметр достигает 13 650 руб.):
— действительный показатель ГО вычисляется на официальном ресурсе биржевой площадки либо посредствам Действующей таблицы «QUIK» (иногда руководство биржевой площадки может повысить уровень ГО –, как правило, это происходит в период праздников либо затяжных выходных);
— из-за изменения стоимости futures, на аккаунте может появиться пограничный результат (так называемая вариационная маржа).
Клиринг фьючерсов на индекс РТС, драгоценные металлы, «черное золото». На протяжении данного процесса осуществляется расчет дивидендов/потерь с учетом тех или иных позиций.
1. В процессе пограничного клиринга, который называется еще «дневным», расчеты производятся в соответствии с индикативным курсом долл. США, регулируемого биржевой площадкой. Однако, по факту, денежные средства поступают на счет лишь с наступлением вечернего клиринга. В период с 14 часов дня до 6:45 вечера полученные дивиденды найдут отражение в «QUIK». Для этого даже предусмотрена соответствующая графа, которая называется «Накопленный доход».
2. При вечернем клиринге все расчеты выполняются с учетом текущего курса долл. США. Его устанавливает биржевая площадка в 6:30 вечера. При этом стоимость открытия позиций компенсируется ценой, которая предусмотрена клирингом.
3. Что же касается вариационной маржи, которую включают незавершенные позиции в вечерней сессии, то она принимается во внимание на следующие сутки.
Основные термины, а также определения:
Вариационной маржей называется дивиденд либо потеря инвестора, которая произошла при открытых позициях, и стала следствием изменения стоимости фьючерса.
ГО является совокупностью финансов, которые требуются для активации позиций по 1 фьючерсной сделке.
Клиринг представляет схему расчетов, при которых учитываются взаимные обязательства участников рынка.
Под открытым интересом подразумевается совокупность активированных сделок.
Для расчетного периода характерен промежуток времени, который длится между одним и другим клирингом.
Расчетная стоимость – это цена, которую применяют для вычисления вариационной прибыли.
Под спецификацией контракта понимается документация, которая регламентирует классические требования Срочного контракта, другие аспекты.
Исполнение сделок по фьючерсам представляет процесс, на протяжении которого завершается действие Срочного контракта на биржевой площадке и выполняются все договоренности по нему.
«Margin Call» — это такой рыночный расклад, когда сумма денег на счету участника рынка уменьшается ниже установленного лимита (тогда брокер вправе завершить позицию трейдера в принудительном порядке).
Что такое скальпинг РТС?
Скальпинг весьма востребован на биржевой площадке РТС. Так как он предусматривает эффективную торговую стратегию. С ее помощью можно получать небольшие, зато стабильные дивиденды.
Преимущества скальпинга
Их очень много. Если же собрать наиболее значимые, то они следующие:
— не осуществляется анализ трендовых позиций;
— игнорируются информационные поводы;
— скальпер является неразбавленным спекулянтом;
— скальпер не разрабатывает стратегий;
— скальперу нет никакой необходимости заниматься прогнозами рынка валют;
— на первом месте у скальпера – текущее положение дел на рынке;
— скальпер быстро изучает состояние рынка и резко переходит в атаку.
Техника стратегии торгов на РТС
В действительно, стратегии бывают совершенно разные. Мы же упомянем только наиболее востребованные из них. Например, есть «стакан заявок», который многие трейдеры считают самым эффективным индикатором состояния рынка. Применяя данную стратегию, участники рынка знакомятся с возможными тенденциями фондового рынка. В качестве примера, который ярко иллюстрирует принцип действия «стакана заявок», можно привести консолидацию значимых запросов (заявок) на реализацию либо приобретение. При этом сформировать определенные алгоритмы и нормы для функционирования «стакана заявок» не представляется возможным.
Какую роль играют индикаторы в процессе торговли фьючерсами РТС?
Конечно же, скальперами осуществляется всестороннее изучение фондового рынка. Тем не менее, полученная ими информация не влияют на принятие окончательного решения по той или иной сделке. Определенная часть скальперов пользуется привычными индикаторами. Есть и те скальперы, которые и вовсе не прибегают к техническому анализу. Объясняется это тем, что данный анализ базируется на продолжительных таймфреймах. То есть, в его процессе, наиболее короткий отрезок времени исчисляется в минутах. Чтобы получить значение оцилятора, а также индекса, необходимо воспользоваться информацией, касающейся прежних баров. Проще говоря, информация, полученная при техническом анализе, является краткосрочной. Она позволяет сделать прогноз только на четыре и более минут.
Тише едешь, дальше будешь
Выбрали скальпинг? Тогда забудьте раз и навсегда о больших дивидендах, которые Вам может принести всего лишь одна сделка. Ведь принцип скальпинга, как нельзя лучше, иллюстрирует известная поговорка – «копейка рубль бережет». Скальперы, которые имеют за плечами большой практический опыт, проворачивают за одни сутки множество сделок, получая при этом относительно скромные дивиденды. В результате, они становятся обладателями достаточно крупной суммы.
Только вперед – стратегия торгов на РТС
Лишь динамичные и шустрые трейдеры используют скальпинг. Позиции при использовании данного метода становятся неактуальными в тот момент, когда трейдеры замечают едва ощутимые признаки, свидетельствующие о том, что вскоре на рынке произойдут определенные изменения. Например, состоялась покупка контракта. При этом на протяжении полуминуты его цена возросла и «заморозилась» в перспективе. Идти на риск при таком раскладе нет никакого смысла. Эту позицию необходимо завершать как можно быстрее.
Завершение сделки и принцип скальпинга
Принимая участие в торговле фьючерсами на индекс РТС, трейдеры сталкиваются с разными принципами, которые касаются контроля за финансовыми средствами. Одни игроки рынка, для реализации своих планов, терпят просадки в течение длительного периода времени. Другие трейдеры неукоснительно следуют заблаговременно разработанных пропорций по потерям, дивидендам.
На самом деле ничего сложного в скальпинге нет. Когда Вы предвидите грядущие потери, требуется тут же завершить позицию, невзирая на последствия, которые принесет такой шаг. Ведь торги длинные. Вам удастся совершить еще множество сделок, которые обязательно обернутся прибылью.
